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私人银行家陈云

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上证系列指数的采样范围  

2008-04-12 18:23:03|  分类: 财经 |  标签: |举报 |字号 订阅

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纳入指数计算范围的股票称为指数样本股(亦称成份股),成为样本股的前提条件是该股票在上海证券交易所挂牌上市。
1. 上证180指数的样本股是在所有A股股票中抽取最具市场代表性的180种样本股票。
样本空间:剔除下列股票后的所有上海A股股票。
上市时间不足一个季度的股票;
暂停上市股票;
经营状况异常或最近财务报告严重亏损的股票;
股价波动较大、市场表现明显受到操纵的股票;
其他经专家委员会认定的应该剔除的股票。
选样标准:行业内的代表性;规模;流动性。
选样方法
根据总市值、流通市值、成交金额和换手率对股票进行综合排名;
按照各行业的流通市值比例分配样本只数;
按照行业的样本分配只数,在行业内选取排名靠前的股票;
对各行业选取的样本作进一步调整,使成份股总数为180家。
样本股的调整
上证成份指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则,每半年调整一次成份股,每次调整比例一般不超过10%。特殊情况时也可能对样本进行临时调整。
2. 上证50指数的成份股是在上证180指数的成份股中选取规模大、流动性强的50只股票。
样本空间:上证180指数样本股。
样本数量:50只股票。
选样标准:规模;流动性。
选样方法:根据流通市值、成交金额对股票进行综合排名,取排名前50位的股票组成样本,但市场表现异常并经专家委员会认定不宜作为样本的股票除外。
3. 上证红利指数挑选在上证所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的50只股票作为样本。
样本空间:满足以下三个条件的上海A 股股票构成上证红利指数的样本空间。 

(1)过去两年内连续现金分红而且每年的现金股息率(税后)均大于0;

(2)过去一年内日均流通市值排名在上海A股的前50%;

(3)过去一年内日均成交金额排名在上海A股的前50%。

样本数量:50只股票。
选样标准:过去两年的平均现金股息率(税后)。
选样方法:对样本空间的股票,按照过去两年的平均现金股息率(税后)进行排名,挑选排名最前的50只股票组成样本股,但市场表现异常并经专家委员会认定不宜作为样本的股票除外。
4. 上证180金融股指数从上证180指数中挑选银行、保险、证券和信托等行业的股票组成样本股。
样本空间:以上证180指数样本股作为样本空间。
选样方法:从样本空间中选择银行、保险、证券以及信托等行业股票构成样本股。
样本股调整:上证180指数调整样本股,上证180金融股指数随之进行相应的调整;若上证180指数中样本股公司有特殊事件发生,导致其行业属性发生变化,上证180金融股指数样本股进行相应的调整。
5. 上证公司治理指数是以上证公司治理板块的股票作为样本股编制而成的指数。
样本选取办法:样本股由上证公司治理板块中的股票组成。
定期调整:每年5到6月份,上证公司治理板块进行重新评选,中证指数有限公司根据重新评选结果于7月初对上证公司治理指数样本进行调整。
临时调整:当上证公司治理板块股票有特殊事件发生,以致出现不符合公司治理板块申报条件的,将尽快从公司治理板块中予以剔除,上证公司治理指数同时进行相应调整。
6. 上证综合指数的样本股是全部上市股票(A股和B股)
7. 新综指样本股是全部上证所上市的已完成股权分置改革的沪市上市公司股票。
8. 分类指数的成份股是相应股票类别或行业类别的全部股票
上证A股指数的样本股是全部上市A股,上证B股指数的样本股是全部上市B股

上海证券交易所对上市公司按其所属行业分成五大类别:工业类、商业类、房地产业类、公用事业类、综合业类,行业分类指数的样本股是该行业全部上市股票(A股和B股)。
9. 基金指数的成份股是所有在上海证券交易所上市的证券投资基金

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